最早我是看的快期的数据，因为快期提供历史行情接口，然后我自己根据tick数据写了一个K线合成器，经过我几天摸索，基本上掌握了快期的K线合成逻辑，现在我合成的1分钟K线和快期是一模一样的了，不论是开收盘价最高最低价，以及交易量成交额，其它周期的K线根据1分钟K线合并以后也和快期一模一样。
总结起来就是：快期的K线是 左闭右闭区间，然后考虑当日最高价最低价。

紧接着我又观察了一下文华和博易大师的1分钟K线，这两家是一模一样的（除了时间轴，文华是显示的起始时间到结束，博易大师是显示的结束时间）
但问题就在于 文华和博易大师的合成逻辑，
主要差异在于开盘价和收盘价，
我参考了
https://zhuanlan.zhihu.com/p/468139849?utm_id=0
这个帖子的说法，我实测它的说法不完全对，文华和博易的开收盘价很迷，并不是简单的左闭右开，成交量也很迷。
我摸索了快1个月了，都没法做到一模一样。好几次，上期所的能做到一模一样的了，大商所和郑商所又不一样。

我写了个收集器，把每日的Tick数据写到mongodb里面，然后对照文华的1分钟K线行情找它的合成规律，然而每次以为自己找准规律了，换个品种又不对了。
我在想，既然文华和博易合成的一模一样的，说明应该是有个统一的算法。（难道说这两家的K线合成是一帮人做的？）
要是只是差几个点还好，但是问题在于，快期和文华的1分钟K线都能出现一边是阳线，一边是阴线的情况。差几个点就是阴线和阳线的区别，所以这个误差又不能完全无视。
目前我只能怀疑，文华和博易大师 有更高频的实时行情，然后用的同样的合成逻辑。
关于这一点，我又纳闷了，我对比了一下 博易大师的Tick数据，发现它还漏了很多Tick，这样看我收集的Tick数据精度还更高。所以想来想去都很迷……如果是收集的实时行情有误差，那么文华和博易大师又怎么能够做到一模一样。