在进行价差回测中，我发现bar数据，直接会到strategy.on_spread_bar，tick数据要进行bg(bargenerator)之后，通过bg.on_bar(self.bar)给到bg，之后就没有了。

这个on_bar在初始化的时候，传入了self.bg = BarGenerator(self.on_spread_bar)，我以为是self.on_spread_bar当作参数传入bg，调用bg.on_bar(self.bar)其实就已经调用了strategy.on_spread_bar，但是我打印两个的id，发现是不同的，这是为什么

tick数据是通过new_tick函数走on_spread_data

谢谢老师，我是用的是statistical arbitrage strategy，new_tick走on_spread_data，再到base的spread.to_tick得到tick，在调用on_spread_tick，on_spread_tick调用bg.update_tick，在bar generator中，每次生成一个一分钟bar(self.bar)就传入到self.on_bar里面。 self.on_bar的init在statistical arbitrage strategy传入的参数为strategy.on_spread_bar。就是走的on_spread_data最后还是调用了on_spread_bar，在回测中。

你这边是要基于tick回测还是基于tick合成bar回测呢？

想基于tick回测的

StatisticalArbitrageStrategy是基于K线委托的策略，即使你换成tick数据回测也会基于策略逻辑生成bar然后委托的。如果你想基于tick委托，把策略逻辑写在on_spread_tick函数下就好了，不用创建bg和am实例