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将具有不同的夜盘结束时间的期货合约进行投资组合回测,导致合成两小时以上K线时,K线开高低收具有不确定性,举个例子:假如组合里有RB和HC两个品种,夜盘都是23点结束,如果合成3小时K线,当天下午1点开始到夜盘10点为一根3小时K线,第二根3小时K线应该是晚上10点开始到第二天上午11点合成三小时K线,按交易时间合成是对的;但是如果由RB和CU组合,CU的夜盘时间是到凌晨1点,假如还是从当天下午1点开始合成3小时K线,两个品种合成第一根的与前一个组合是一样的,但是从夜盘十点开始合成RB的3小时K线就有问题,如果按头一个组合的情况来看,3小时RB 的K线由22点、9点、10点这三个小时合成,但是将组合中HC换成CU之后,两品种夜盘收盘时间不一样,RB 3小时K线变成了22点、23点、1点这三个小时合成,使得从同一时间点开始合成同一品种同一周期的K线的高开低收数据不一样,计算指标就会变动,这种问题该怎么解决?
补充:第二种情况下,合成晚上22点那根K线时,在23点到凌晨1点 RB本来是是没有行情数据的,但是CU有,就导致空白时间也算进RB3小时K线合成时间里去了,导致不同夜盘时间的合约组成组合,同一品种合成的同一周期K线不一样。影响整个策略的评估

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收不到tick就不会合成新的小时线,如果非交易时段收到了tick可以过滤掉
日级别的组合策略合约交易时间不同影响不大,再高频率一点的截面策略应该考虑一下品种交易时间的一致性。组合策略的合约选择、频率选择需要自己根据经验进行调整了

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