看了下 统计的盈亏(以及派生的每日盈亏图,账户净值、净值回撤、每日盈亏)很离谱啊, 是不是我的打开方式不对?
如图所示,
3.15没有平仓动作,显示交易盈亏735,
3.16号的平仓操作,只亏了0.5个点,显示盈亏-1469
- 3.21的平仓有51.5个点的利润,但是显示-17(即使考虑到下一天3.22号的交易数据,也差的太远了)
但是考虑到vnpy是个比较成熟的平台了……请问是我的打开方式有问题么?
看了下 统计的盈亏(以及派生的每日盈亏图,账户净值、净值回撤、每日盈亏)很离谱啊, 是不是我的打开方式不对?
如图所示,
3.15没有平仓动作,显示交易盈亏735,
3.16号的平仓操作,只亏了0.5个点,显示盈亏-1469
但是考虑到vnpy是个比较成熟的平台了……请问是我的打开方式有问题么?
又研究了下,这个盈亏的统计逻辑应该是,做空的开平仓就算作盈利,做多的 开平都算作亏损
这种算法 会保证最后一笔统计完的总和结果是对的
但是每日的盈亏 以及中间的净值啥的都是错的。。。
这里用到的算法叫做逐日盯市,Marking-to-Market,可以去百度搜下这块的概念
MTF wrote:
这里用到的算法叫做逐日盯市,Marking-to-Market,可以去百度搜下这块的概念
多谢大佬解答 我查查看
MTF wrote:
这里用到的算法叫做逐日盯市,Marking-to-Market,可以去百度搜下这块的概念
大佬!我知道了我这个每日的结算价 好像是按0 算的得出这个结果
你那边也是会结算价0吗
正常回测中,每日最后一根K线价格不应该会是0了,建议检查下原始的数据是否有问题吧
MTF wrote:
正常回测中,每日最后一根K线价格不应该会是0了,建议检查下原始的数据是否有问题吧
确实是数据问题,万得的时间戳是偏左的所有每天最有有一根无用的K线