vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 47
声望: 1
  1. 回测运行的是boll_channel_strategy.py . 使用on_15min_bar() 函数打印出的15分钟k线 开高低收为:
    2019-07-10 23:45:00 12157.5 12175.0 12054.0 12087.0
    而bitmex 网站k线数据开高低收为:
    12367.5 12435.0 12351.0 12366.0
    enter image description here
  2. 可以排除是时区造成的,因为无论向前还是向后加8个时区,都和bitmex 官网15分钟k线不一致
Administrator
avatar
加入于:
帖子: 3913
声望: 209

打印下每根分钟K线的时间戳和OHLC,然后和BITMEX下载的15分钟做对比,如果差太远就说明是BITMEX本身的数据有问题了。

另外注意testnet和实盘系统的数据是完全不同的。

Member
avatar
加入于:
帖子: 47
声望: 1

谢谢群主大大, 原因找到了, bitmex api 接口请求返回的时间, 小时相差8小时 , 分钟 相差1分钟 , 在bitmex_gateway.py 修正一下时间就好了
dt = datetime.strptime(
d["timestamp"], "%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ")

dt = dt + timedelta(hours=+8,minutes=-1)

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3