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慢一根k线:
和文华比对了一个1分钟的数据是和时间戳可以对的上的。但是在5分钟回测的时候为什么在图表上看信号都慢了一根K线。虽然数据是对的上的,但是既然数据是没差别的,信号计算是从哪里开始有区别了呢。

以收盘价成交:
之前用一些软件写过一点策略,一般都是在这根k线的开始看上一根K线是否出现了信号,然后以这根K线的开盘价成交。
我看了VNPY里面的例子一般是当前K线满足了条件会以当前的收盘价成交,这样会不会回测和实际交易有较大区别。这两种方式哪种更好呢。
前辈们按经验一般采用哪种方式。

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时间戳的区别吧,vn.py取的时间戳是K线结束时间,文化可能是开始时间?

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