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昨晚第一次实盘把策略跑起来,之前用了一周左右的paper account进行实盘模拟,模拟交易正常。
1、故障现象:策略可以正常的触发,但是火币会拒单,然后就被撤单了,如下图:

description

自己分析了一下:
(1)火币合约ETH-USDT账户里面是有300usdt 的,且自己手动开单尝试了一下,可以正常的下单和平仓,如下图:

description
所以应该不是火币账户的问题
(2)下单命令为停止单,应该不存在价格不合适成交不了的情况,且我后来直接在上根bar收盘价的基础上 -10,还是无法成交。

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所以应该不是下单命令的问题。

(3)服务器是香港的云ecs,所以也不是网络连接的问题。

(4)fixed_size为 0.1
这里是否应该为整数?
(5)日志部分总是过一段时间就显示查询持仓失败

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因为我不是软件专业的,所以无法提供更深层次的故障现象了,请有经验的前辈帮忙看看,谢谢!

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另外请问一下,订阅这里“方向” “类型”,对程序化交易是否有影响?谢谢
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刘胜杰 wrote:

昨晚第一次实盘把策略跑起来,之前用了一周左右的paper account进行实盘模拟,模拟交易正常。
1、故障现象:策略可以正常的触发,但是火币会拒单,然后就被撤单了,如下图:

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自己分析了一下:
(1)火币合约ETH-USDT账户里面是有300usdt 的,且自己手动开单尝试了一下,可以正常的下单和平仓,如下图:

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所以应该不是火币账户的问题
(2)下单命令为停止单,应该不存在价格不合适成交不了的情况,且我后来直接在上根bar收盘价的基础上 -10,还是无法成交。

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所以应该不是下单命令的问题。

(3)服务器是香港的云ecs,所以也不是网络连接的问题。

(4)fixed_size为 0.1
这里是否应该为整数?
(5)日志部分总是过一段时间就显示查询持仓失败

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因为我不是软件专业的,所以无法提供更深层次的故障现象了,请有经验的前辈帮忙看看,谢谢!

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刘胜杰 wrote:

另外请问一下,订阅这里“方向” “类型”,对程序化交易是否有影响?谢谢
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有的,方向是下单方向吗,类型是委托类型

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@xiaohe
您好!
(1)我在策略里面的short命令触发,如果订阅那里“方向=多”,那样是否会出现拒单的情况?
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(2)如果我在订阅哪里的“类型=市价”,是不是就可以在short命令中把“stop =true”去掉了?

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刘胜杰 wrote:

@xiaohe
您好!
(1)我在策略里面的short命令触发,如果订阅那里“方向=多”,那样是否会出现拒单的情况?
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(2)如果我在订阅哪里的“类型=市价”,是不是就可以在short命令中把“stop =true”去掉了?
请看一下3楼最后一张图,根据你的拒单信息,拒单是因为在交割时间不是因为下单方向。
本地停止单和市价单是不同的,建议看下文档https://www.vnpy.com/docs/cn/index.html
还有,cta_strategy默认下单是限价单,要下市价单请自行给send_server_order传一下ordertype

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