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最近在研究数字货币市场上的价差,通过vnpy下载到的数据让我很困惑
比如从今年1月1日零时开始的币安BTCUSDT和bctusdt的小时数据分别为2923条和2916条,等于差了7小时,而分钟数据差了3600条,只有DAILY的数量是相同的,简单看了下火币BTC-USDT的小时数据是2924

不太明白形成的原因,感觉也不太好解决,我其实最关心的问题是:

以目前的数据进行分析的话,还能在多大程度上反映历史上真实的价差情况,希望了解这个问题的大佬指点一二,多谢!

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币圈交易所自身提供的免费数据(尤其是火币、OKEX)的质量都一般,想要跑价差回测这种比较高精度策略,请去coinapi.io这种数据服务商购买付费数据吧

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多谢

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