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问题都是一些基础问题,由于我刚开始学习价差套利,然后有一些问题向各位前辈请教。
1:数字货币期货与现货出现价差时开始套利,这个时候的主动腿与被动腿怎么判断,根据盘口单量还是 档位价差
2:我目前都是用的市价两边下单 滑点非常大,但是没有一个成熟的逻辑去交易
3:两边都采用限价下单的情况,如何处理一边成交 一边不成交的问题 未成交的一边按超价多次挂单撤单 超过一定次数就采用市价强制下单 还是怎么处理
如上,是我的一些问题,目前思路比较乱,对这个逻辑也不清晰,希望社区前辈不吝赐教。

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流动性较差的做主动腿。
对价差感兴趣可以研究一下价差交易模块
https://www.vnpy.com/forum/topic/3122-vn-pyfa-bu-v2-0-7-jie-chai-jiao-yi
https://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-pyfa-bu-v2-0-8-jie-chai-hui-ce

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xiaohe wrote:

流动性较差的做主动腿。
对价差感兴趣可以研究一下价差交易模块
https://www.vnpy.com/forum/topic/3122-vn-pyfa-bu-v2-0-7-jie-chai-jiao-yi
https://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-pyfa-bu-v2-0-8-jie-chai-hui-ce
这个流动性怎么判断,具体交易的时候比如价差出现,然后很快又消失了,如何在这段时间中下单成功,如果一边先成交另一边是不是得循环加价下单或者直接市价下单,这里面的具体逻辑麻烦给简明解释一下,谢谢大佬了,另外这个问题私下可以付费咨询,如果您有好的解决方案方便留下联系方式。

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老人与海 wrote:

xiaohe wrote:

流动性较差的做主动腿。
对价差感兴趣可以研究一下价差交易模块
https://www.vnpy.com/forum/topic/3122-vn-pyfa-bu-v2-0-7-jie-chai-jiao-yi
https://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-pyfa-bu-v2-0-8-jie-chai-hui-ce
这个流动性怎么判断,具体交易的时候比如价差出现,然后很快又消失了,如何在这段时间中下单成功,如果一边先成交另一边是不是得循环加价下单或者直接市价下单,这里面的具体逻辑麻烦给简明解释一下,谢谢大佬了,另外这个问题私下可以付费咨询,如果您有好的解决方案方便留下联系方式。
一般成交量大的作被动腿。
对于价差交易下单,VNPY的价差模块已经包括在内了。主要就是价差交易机会出现,先成交主动腿,然后成交被动腿,保留一定滑点。

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老人与海 wrote:

问题都是一些基础问题,由于我刚开始学习价差套利,然后有一些问题向各位前辈请教。
1:数字货币期货与现货出现价差时开始套利,这个时候的主动腿与被动腿怎么判断,根据盘口单量还是 档位价差
2:我目前都是用的市价两边下单 滑点非常大,但是没有一个成熟的逻辑去交易
3:两边都采用限价下单的情况,如何处理一边成交 一边不成交的问题 未成交的一边按超价多次挂单撤单 超过一定次数就采用市价强制下单 还是怎么处理
如上,是我的一些问题,目前思路比较乱,对这个逻辑也不清晰,希望社区前辈不吝赐教。

1.期现套利时,如果要节约成本(损失效率)这时可以选择,ASK与BID更大的一边做主动腿,因为这样你的成本最小,即另一边对价更有优势。
2.滑点的问题,主要涉及到程序内部的判断速度 ——优化判断速度,机器CPU速度——换更快的U或者超频,以及网络速度——选择localtion服务器,另一个就是需要判断盘口有多少量,比如 ask1到2是符合开单价差,这个时候你直接吃到ask10,必然是滑点巨大的
3.通常是两边都限价单的,只是后一腿你需要加一定的溢价再下限价单,至于后一腿不成交的话怎么处理,这个太多种处理方法,最简单就是IOC单

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