vn.py官网
开源量化社区
Member
avatar
加入于:
帖子: 9
声望: 0

目前在使用portfolio manager模块回测一个含有5个货币对的策略,在回测时发现策略初始化了几个月才开始交易,然后发现portfolio的bakctesting_engine.dts非常混乱 如下图:

description
数据都为5min数据,不知道问题可能会出在哪里

Member
avatar
加入于:
帖子: 2378
声望: 148

请先升级到最新版本。
可以自己基于策略逻辑排查一下没有交易的原因,是在被挡在am初始化了,还是指标数值没有触发交易信号。建议还是不要一股脑只打印所有的时间戳,在on_bar打印推进来的时间会好一点(最好把品种也加上)

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号