vnpy里面的回测指标是根据股票的交易日240来计算的,实际数字货币交易的交易日是365,所以回测的时候需要注意一下,这个小细节。

文件目录:

D:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py

源码:

annual_return = total_return / total_days * 240

if return_std:
    sharpe_ratio = daily_return / return_std * np.sqrt(240)
else:
    sharpe_ratio = 0