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原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2020-05-20

 
上周五发布了vn.py的最新v2.1.3版本,本次更新的内容主要是所有数据结构时间戳的环球时区支持(包括TickData/OrderData/TradeData),而相关需求则是来源于越来越多用vn.py做各类跨市场套利的交易员用户,比如境内外期货套利、比特币永续资金费率套利等等。

和之前一样,对于使用VN Studio的用户,启动VN Station后,直接点击界面右下角的【更新】按钮就能完成自动更新升级,对于没有安装的用户,请下载VNStudio-2.1.3,体验一键安装的量化交易Python发行版,下载链接:
 
https://download.vnpy.com/vnstudio-2.1.3.exe
 

环球时间戳

 

尽管花费了我们大量的精力在相关开发和测试上,但对于许多vn.py用户来说,v2.1.3可能是一个较为无感的版本更新。

最直观能感受到的区别应该是交易主界面上,不管行情、委托还是成交的时间戳,都统一变成了当前的北京时间,或者说大家电脑所在地的(东8区)时间。

核心架构方面做了如下的修改:

  • 委托数据OrderData和成交数据TradeData的时间戳,由之前简单的time字符串统一替换为Python核心库所提供的datetime对象,方便各类围绕时间的比较和计算;
  • 连上TickData和BarData两个,所有数据结构中的datetime对象全部附加其所在时区的信息,使得不同接口间数据时间戳的比较计算变得可能;
  • 最后上层的UI图形界面以及策略应用模块,在显示时间戳时会将其自动转化为当前电脑所在的时区(对人在国内的用户来说就是东8区北京时间),让交易员在使用时更加省心省力。

乍一看似乎挺简单,可一旦乘以目前vn.py支持的全部30多个接口,就是相当巨大的工作量了。

总结下常用接口的数据时区情况:

 
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期权询价指令

 

针对期权市场上部分流动性较差的合约,例如深度实值、远月期权等,交易所提供了专门的RFQ询价请求指令(Request-For-Quote)。

市场上的所有投资者,都可以对买卖价差过大的合约发起RFQ询价,做市商在收到请求后必须挂出符合要求的买卖委托(做市提供流动性),且满足最低持续时间要求后才能撤单。

v2.1.3版本中增加了新的委托类型【询价】,用户可以直接在主界面的手动交易组件下达:

 

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或者也可以在策略代码中,通过下单时将委托类型选为OrderType.RFQ,来实现程序化的自动询价。提示:本功能配合波动率交易专用的电子眼ElectronicEye使用,效果更佳。

 

接口更新

 

最后,老规矩增加了一些新的接口:

  • KsgoldGateway,金仕达黄金T+D接口,和飞鼠接口一样目前只能在Ubuntu上使用(官方没有提供64位的Windows版本);
  • HuobisGateway,火币永续合约接口,看最近的统计数据成交量已经超越BitMEX,大概是目前我们的币圈用户最需要的吧;
  • SopttestGateway,CTP期权穿透式测试接口,ETF期权也要做穿透式测试,帮大家省去手动替换dll的麻烦;
  • KasiaGateway,佳兆业投资港股接口,一家新兴的港股券商;
  • BybitGateway增加正向USDT永续合约支持。

 

 

2020年社区第四次线上活动:把你的苹果Mac变成量化利器!

内容:
  1. 环境搭建
    a. Python语言环境
    b. 安装vn.py框架
    c. 适合量化的IDE
    d. 交易对接:以IB TWS为例

  2. 策略回测
    a. 数据解决方案
    b. 开发CTA策略
    c. 历史数据回测
    d. 策略参数优化

  3. 自动交易
    a. CTA实盘模块
    b. 策略生命周期
    c. 运维注意事项

  4. QA

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