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1:咨询一下,vnpy是否存在逻辑持仓和实际持仓不一致的情况?
2:若存在这种不一致,比较成熟的解决方案一般是?

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  1. 逻辑持仓是你策略自己下单成交后,带来的仓位,属于某个具体策略
  2. 实际持仓,是账户底层的持仓,汇总了所有策略的仓位

如果出现不一致,可以手动修改策略的逻辑持仓数据

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用Python的交易员 wrote:

  1. 逻辑持仓是你策略自己下单成交后,带来的仓位,属于某个具体策略
  2. 实际持仓,是账户底层的持仓,汇总了所有策略的仓位

如果出现不一致,可以手动修改策略的逻辑持仓数据

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老师您好,不好意思,我表述错了,如图所示,例如交易外盘A50股指,加载策略时(仅加载一个策略,账户无底仓),策略本应持仓一个多头仓位,实际加载时,账户无持仓,当策略平仓时,因为外盘采用净持仓制,策略是否还会反向开仓呢? 如果会反向开仓,怎么处理这类情况最合理呢

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  1. 会反向开仓的
  2. 在C:\users\administrator.vntrader\cta_strategy_data.json中,修改策略对应缓存数据的pos字段
  3. 不建议运行CTA策略时去做手动干预
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