vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
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vnpy应该如何处理期权量化策略中回测会涉及到的更换期权合约的问题呢?
比如:有一个策略交易平值期权, 随着每天价格的变动,平值期权合约也会发生变化,在vnpy里有什么好的办法能解决这个问题呢?
我最开始的想法是先加载所有的期权合约,再去跑回测,通过外部自己写的包导入到自己的策略里筛选每天的平值期权。但是按照这个思路来做,效率太慢,而且在jupyter里回测时很容易崩掉 (选择的ETF50期权,可能是合约太多的关系)。现在还没想到更好能解决这个问题的方法。希望能有大佬解答一下疑惑。

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期权回测还是满复杂的,我自己写了一个框架,是每天都要读取当天所有合约的到期时间,行权价的

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pywang.2018 wrote:

期权回测还是满复杂的,我自己写了一个框架,是每天都要读取当天所有合约的到期时间,行权价的
我也是这么想的,但是拿ETF50来说,一开始得加载2000多个期权合约和ETF50合约,这样时间就会很慢。之后再每天更新bars的话也会很费时。不知道有没有什么好的解决办法?

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确实理论上应该是需要每天的合约状态数据才行,这块我们也还在看具体怎么搞,可能要设计个独立的模块来管理

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LarryLee wrote:

pywang.2018 wrote:

期权回测还是满复杂的,我自己写了一个框架,是每天都要读取当天所有合约的到期时间,行权价的
我也是这么想的,但是拿ETF50来说,一开始得加载2000多个期权合约和ETF50合约,这样时间就会很慢。之后再每天更新bars的话也会很费时。不知道有没有什么好的解决办法?
我的写法是每天只读当天的合约状态,然后当天的分钟线就不用再读了,分钟线只要读价格就行了,然后每天保存当天的持仓,第二天再去找对应合约

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