1.2.12 价差交易中，用自带的BasicSpreadStrategy策略，成功做多价差后，净仓位没有改变，一直是0.0。

2.查看源代码的时候，发现如果是反向合约的话的，net_pos的计算是通过net_pos = calculate_inverse_volume( leg.net_pos, leg.net_pos_price, leg.size)这个函数来计算的，但是其中net_pos_price=0，而net_pos_price是在update_trade()，update_position() 这两个函数上面都有修改，根据代码逻辑往回看的时候，update_contract()里面有self.net_position = contract.net_position，关键是如何把contract.net_position设置为True,从而可以计算正确计算net_pos_price？

两条腿都是反向合约的话，建议直接都当作正向来做好了

这样交易数量是基于多少张合约，而不是多少个BTC，容易理解一些

用Python的交易员 wrote:

两条腿都是反向合约的话，建议直接都当作正向来做好了

用Python的交易员 wrote:

这样交易数量是基于多少张合约，而不是多少个BTC，容易理解一些

谢谢大佬的回答。如果都当做了正向合约来做的话，是可以正常显示净仓的。但是我想搞清楚的是为什么正常按照反向合约来做，净仓为什么会是0，可以详细说说吗？

min_volume，是计算仓位、数量时最小的单位，如果你的持仓算出来低于它，就可能显示为0了