vn.py量化社区
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发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
 
原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2020-03-31
 

截止v2.1.1版本,vn.py项目的开源代码中已经共计支持34套不同类型的量化交易接口,基本覆盖了国内外主流金融市场。
 

每套接口API都通过Gateway层做了标准化的封装处理,尽可能帮助用户把精力集中在量化策略的开发优化上,而不是过多关注国内外不同金融市场的细节区别。
 

举例来说,一套在国内期货市场业绩优秀的CTA趋势策略,几乎可以零成本的迁移到数字货币市场,快速进入实盘交易业务。
 

本文中希望通过总结对比的形式,帮助大家对于每套交易接口的功能特性建立一个直观的了解。

 

交易品种

 

description

 
【股票】同时还包括了所有沪深交易所上市的证券品种,如ETF基金、LOF基金、交易所债券、国债逆回购等等。
 

【股票期权】目前只有沪深交易所推出的50ETF和300ETF期权,传闻今年内可能上市个股期权。
 

【资管】主要指基金公司(公募和私募)和投资顾问(海外)需要用到的子账户系统。
 

【永续互换】可以视作一种“没有到期日的期货合约”,通过对多空方的每日利息结算,来保证对标的物价格的收敛。
 

通过交易接口的缩写可以推断出对应的接口模块名称和接口类名称,以CTP接口为例:

  • 缩写为ctp
  • 接口模块为vnpy.gateway.ctp
  • 接口类名称为CtpGateway
  • 代码加载语句为:from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway
     

CTP相关:

  • CTP接口除了实盘版本外,还有专门用于期货穿透式认证测试的CtptestGateway,其接口版本号为6.3.16(实盘版本号为6.3.15)。
  • CTP Mini接口除了作为次席系统速度更快外,部分期货公司还提供免费的5档Tick行情(如浙商期货)。
  • CTP证券接口目前只有期货公司提供,除了ETF期权外,还同时支持标的物ETF的交易。
     

恒生的柜台产品分类比较复杂,这里UFT接口使用的是恒生极速API,无法对接基于纯T2SDK的UFT柜台。
 

中泰XTP接口实现了国内证券市场全业务支持,包括股票现货、融资融券和股票期权业务。
 

飞鼠是目前唯一可以对接上海黄金交易所市场(央行直属机构),支持黄金T+D(本质是一种互换)交易的接口。
 

鑫管家融航都是期货资管系统,主要由期货公司或者FOF基金提供给投资顾问使用。
 

不算华尔街顶级投行,盈透证券(Interactive Brokers)大概是目前全球接入市场最多的经纪商之一,八卦一句其高频自营公司Timber Hill常年靠着经纪业务的补贴活着(小道消息)。
 

数字货币市场的发展速度极为迅猛,整体上币圈这些交易所用过去3年走完了传统金融可能30年的发展历程,其交易产品上已经相当丰富(现货、杠杆、期货、永续、期权都有),但技术积累可能还有所不足。
 

RPC服务可以视作vn.py内部的特殊接口,用于实现一个VN Trader进程(客户端)访问另一个VN Trader进程(服务端)进行交易的功能,因此可以支持所有市场(只要服务端加载对应接口就行)。
 

操作系统

 

description

 
Linux系统的发行版众多,目前vn.py官方仅支持Ubuntu 18.04以上,其他发行版(如CentOS)理论上也可以使用,但需要自行编译二进制库。
 

上图中的信息,仅代表vn.py内某接口的操作系统支持,而不是该接口API本身的操作系统支持情况。举例来说,中泰XTP提供了Windows/Ubuntu/Mac三个系统的C++ API,但因为工作量的关系vn.py目前只支持了Windows版本。
 

除了CTP和宽睿两个支持Ubuntu系统外,其他C++接口目前均只支持Windows。
 

纯Python接口的跨平台支持几乎完美,包括所有币圈接口、RPC服务、IB、富途证券、老虎证券,且没有任何额外的开发工作量(Python大法好~)。
 
 

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请问恒生UFT只有期货不包含股票的原因是什么呢? 股票与期货的API不一样吗? 谢谢

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目前提供API接入的恒生柜台叫做PBOX和NST,没有UFT了

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用Python的交易员 wrote:

目前提供API接入的恒生柜台叫做PBOX和NST,没有UFT了
你好 飞鼠还支持吗?

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金交所的不支持了吗

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金交所的SGIT和KSGOLD都是在Windows上都只提供32位版本,所以64位的VNStudio没法运行。

对应的我们提供了Linux版本

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群主,飞鼠不能运行,可以提供编译教程吗,谢谢

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飞鼠需要用32位的Windows Python才能运行,请自己装下吧

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