vn.py发布的v2.0.1版本,CTA策略交易相关的功能进行了全面的测试和改进,已经达到和v1.9.2-LTS相同的生产稳定性,强烈推荐主要做CTA策略交易类的用户升级。

自动更新

环境安装+版本更新估计是vn.py社区成员最大的两大痛点之一(另一个是文档资源不足),所以VN Station(量化交易管理工具)和VNConda(量化专用Python发行版)推出后的下载量很快超出了我们内部团队的想象(最高单日烧了数百元的阿里云流量费)。

v2.0.1为了提供更流畅的使用体验(也为了防止被下载流量烧破产......),我们在VN Station中实现了自动更新功能,加上v2.0中实现的用户数据和源代码的分离,以后再有新版本发布的时候,直接点击“一键更新”按钮,就能在不影响任何已有配置的情况下无缝升级到最新版本。

VNConda下载链接:VNConda-2.0.1-Windows-x86_64

宽睿接口(nanoric贡献)

证券程序化接入开闸在即,今年vn.py的开发重点之一也将在A股证券相关的功能方面,v2.0.1版本新增A股证券程序化交易接入方案:宽睿极速证券柜台的交易接口OesGateway。

宽睿科技简介(摘自quant360.com)

上海宽睿信息科技有限责任公司是量化交易技术软件产品的开发商和服务商,以服务量化机构投资者为己任,专注打造以交易服务为核心的软件产品,为量化机构投资者提供更低延时、更高效率、更优用户体验的整体技术解决方案。公司在创建之初即获得网易资本领投的数百万元天使投资,在近期又获得千万级以上的第二轮融资。目前,宽睿系统已在两家券商上线运行,并有多家客户进行实盘交易,提供的优质服务得到多家量化私募投资机构的认可;同时也正与多家券商紧密合作,进行测试部署中。

OesGateway接口的特点:

  1. A股证券市场的低延时交易执行
  2. 实时推送模式的资金和持仓更新(非查询)
  3. 支持基于UDP的内网L2行情数据广播推送

同时我们将在4月14日和宽睿科技的核心团队举行一场主题为“低延时A股证券量化交易”的线下分享活动,感兴趣的朋友请通过下方二维码报名:

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老虎接口(KeKe贡献)

除了面向A股的宽睿接口外,v2.0.1也新增了老虎证券接口TigerGateway。这家吸引了包括小米、真格基金、罗杰斯等一系列著名VC投资方的互联网券商刚于上个月正式在纳斯达克上市。

老虎证券的交易通道是美国的顶级零售经纪商Interactive Brokers,之前如果想要做量化交易的话,需要使用TWS + IB API的方式来实现,相对比较折腾。今年推出了全新的REST + Websocket API(最近两年海外券商走这条技术路线的越来越多)后,大大减少了接入的折腾,现在使用VN Trader就可以直接连接老虎的交易服务器。

CSV加载

CSV文件是大家最主要的历史数据来源之一,之前版本中用户需要基于脚本文件(如loadCsv.py)来实现CSV文件的载入、数据转换以及入库操作。

v2.0.1使用新增了CsvLoader模块,只需要在VN Trader中加载该模块,就可以直接通过如下图所示的界面实现加载数据的操作,并且支持灵活设置CSV表头格式:

csv_loader

CTA策略

新版本的CtaStrategy模块,在应用内部嵌入了期货开平自动转换功能,对比之前在MainEngine中实现该功能的方式,提供了更清晰的代码结构,以及允许用户在策略模板的交易函数(buy/sell/short/cover)中直接通过可选参数lock来自行选择是否要使用锁仓的交易模式,而无需像v1.9.2之前的版本通过修改配置文件来实现锁仓设置。

VN Trader中也加入了对于服务端停止单委托(STOP)的支持,相比较于运行在用户电脑的本地停止单,因为已经进入了交易所或者经纪商的服务器,价格突破后的触发速度更快且不会受到网络抖动等因素的影响(通过BitMEX交易的朋友应该对system overload这个报错深恶痛绝了吧~)。在CtaEngine实盘交易的过程中,会根据合约所在接口的服务端支持情况,自动选择使用本地停止单还是服务端停止单,实现无缝支持。

其他内容

新增了顶点柜台通用API接口的Python封装,支持顶点集中、顶点VIP等多套系统,需要对接招商证券、中信证券等提供顶点系统量化交易接入的用户可以使用。