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By Traders, For Traders.
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问题一:最近在研究论坛里面的R-Breaker及dual-thrust日内策略,既然他们被称做日内交易策略,同时课程里面也是以日内交易策略来讲解,那为什么实际策略中是以一天的bar来做判断,即new day?
原代码# new day
if last_bar.datetime.date() != bar.datetime.date():
if self.day_high:
是否应该更改为以minute的bar来做判断?
def on_15min_bar():
if last_bar.datetime.minute() !=bar.datetime.minute():
问题二:
论坛的搜索是不是可以更加方便点,其实有些问题前人应该已经问过了,但是搜索的话关键字按照主题搜索感觉有些问题还是很难找到

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  1. 因为DT策略的信号是以开盘点位来计算生成的,每天只生成一次
  2. 嗯,我们试过优化了,但是flaskbb后端的搜索真的太弱...
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用Python的交易员 wrote:

  1. 因为DT策略的信号是以开盘点位来计算生成的,每天只生成一次

如果有夜盘,又应该如何判断新的一天?

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如果想给夜盘计算开盘点位,可以自行合成从夜盘开始的日线来计算吧

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xiaohe wrote:

如果想给夜盘计算开盘点位,可以自行合成从夜盘开始的日线来计算吧
自己合成了rb2101 ,方法 bargenerator(self.on_bar,7,self.on_day_bar,Interval.HOUR),打印出来日线开盘价为9:01分开盘价格,收盘价为次日21:00收盘价,也就是说这种方法合成日线延迟了1min

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可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3458-si-xing-dai-ma-he-cheng-ri-kxian-shu-ju-chao-jian-dan-fu-dai-ma?page=1#pid12325试试看

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xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3458-si-xing-dai-ma-he-cheng-ri-kxian-shu-ju-chao-jian-dan-fu-dai-ma?page=1#pid12325试试看

这样没用啊,on_day_bar 打印完全没有内容,把时间if self.last_bar and str(bar.datetime)[-8:]=='14:59:00': 修改为if self.last_bar and str(bar.datetime)[-14:-7]=='14:59:00': 也打印不出内容

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是[-14:-6]吧

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xiaohe wrote:

是[-14:-6]吧
[-14:-6]对了,但没搞清楚这个切分,是不是+位置不算呢

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