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By Traders, For Traders.
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老师,请教一下。
课程中都是使用 IF88 或是 IF888 作为回测。但是在实盘交易中,IF 的主力是会按月变化的。
对于我们这种隔夜持仓的 CTA 策略,如果遇到换月,应该怎么办?

如果有换月,那么回测 IF88 (IF888), 还有实际意义么?

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  1. 换月一般处理就是平掉非主力合约,开入同等量的主力合约
  2. 有意义
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IF888的历史数据,考虑了换月时候的价差跳空,做了平滑处理,所以可以直接用来回测

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多谢老师指教。

  1. “换月一般处理就是平掉非主力合约,开入同等量的主力合约”, 这个需要自己手动操作么?
  2. 实盘交易,我们可以使用 rb888 这样的 symbol 么?
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  1. 需要手动操作的
  2. 不行,请指定具体要交易的合约
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