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By Traders, For Traders.
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我想做基于Websocket的tick数据的数字货币跨市和跨品种套利,应该用cta模块还是价差模块啊,cta模块直接在on-tick里写跨市的可行么,如果可行的话跟价差模块差在哪里哈。
还有就是进阶课里多久能出价差模块的教学啊

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  1. 套利肯定用价差模块了
  2. 全实战进阶系列的价差课程,估计要2季度末会做,优先做期权的
  3. 作为补偿,1季度我们会先做价差小班课
  4. vn.py底层的数字货币行情接口都是走websocket,所以你不用管这些了
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用Python的交易员 wrote:

  1. 套利肯定用价差模块了
  2. 全实战进阶系列的价差课程,估计要2季度末会做,优先做期权的
  3. 作为补偿,1季度我们会先做价差小班课
  4. vn.py底层的数字货币行情接口都是走websocket,所以你不用管这些了

好的谢谢~那个脚本策略也是多交易标的的,是不是也可以用来做跨品种套利

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可以用来写定时轮询的套利策略,适合中低频比较简单的套利场景

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