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我现在想用价差模块做huobi和hbdm的期现套利,由于期货是反向合约,因此期货合约的数量会被转化成对应币的数量,但是这就存在一个问题,btc合约是100美金为1手,我如果指定币的数量去现货下单,就不一定能用期货完全对冲,比如我买了0.1个btc,这个时候就不一定可以刚好用期货完全对冲,是不是存在一个偏差?

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创建价差时,将HBDM的合约腿设置为反向合约,则价差引擎内部会负责从币到实际合约数量的转换处理

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用Python的交易员 wrote:

创建价差时,将HBDM的合约腿设置为反向合约,则价差引擎内部会负责从币到实际合约数量的转换处理
但是,如果我交易btc现货的金额不是100usdt的整数倍,那么合约数量是否就不能完全对冲现货呢

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那是必然的了,会对冲到最近的小数位,所以建议交易量最少0.1个币吧,要么就选BitMEX这种每张合约1美金的

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