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我现在想用价差模块做huobi和hbdm的期现套利,由于期货是反向合约,因此期货合约的数量会被转化成对应币的数量,但是这就存在一个问题,btc合约是100美金为1手,我如果指定币的数量去现货下单,就不一定能用期货完全对冲,比如我买了0.1个btc,这个时候就不一定可以刚好用期货完全对冲,是不是存在一个偏差?

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创建价差时,将HBDM的合约腿设置为反向合约,则价差引擎内部会负责从币到实际合约数量的转换处理

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用Python的交易员 wrote:

创建价差时,将HBDM的合约腿设置为反向合约,则价差引擎内部会负责从币到实际合约数量的转换处理
但是,如果我交易btc现货的金额不是100usdt的整数倍,那么合约数量是否就不能完全对冲现货呢

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那是必然的了,会对冲到最近的小数位,所以建议交易量最少0.1个币吧,要么就选BitMEX这种每张合约1美金的

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有个问题,这样子行情不断变化,是不是开仓和平仓,仓位不一定对的上啊。实时动态计算的话,那每次比例都一样吧

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期货的手数是动态变化的。
假设你要对冲1BTC的量。现价10000美元。
那么 现货 +1BTC 期货 -100手
完美对冲
如果现价5000美元。
那么 现货+1BTC 期货-50手
完美对冲

如果现价5049美元。
那么 现货+1BTC 期货 -50手 (四舍五入)
这个时候就有了49美元的偏差。

需要你自己内部处理了

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