vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
加入于:
帖子: 1
声望: 0

近一年多,基于vnpy1.x的版本增加了几个自定义开发的业务模块:

  1. 分布式跟单系统:
    基于委托回报实现的多对多跟单,比如有三个母账号a,b,c, 三个子账号x,y,z可以对这几个母账号进行跟单
    可以动态的设置跟单方式和跟单仓位,比如 x = 1 a + 2 b + 3 * c,表示子账号x同时对三个母账号进行跟单,并且下单仓位是a账号的一样,b账号的2倍,c账号的3倍
    最初的时候是一台机器我们同时跑了10个账号,后来出于穿透式监管的考虑,改成了分布式的方式,也就是每个账号都跑在一台独立的机器上

  2. 指数合约的行情生成:
    目前生成了所有品种的指数行情,数据和文华的一致,我们现有的策略很大部分是跑在指数行情上的。后续可以增加一些自定义的板块行情数据。

  3. 分离的行情引擎和策略引擎:
    也就是用一台机器连接CTP接收行情以及下达各种交易指令,收到的行情数据可以同时服务于数十台专门跑策略引擎的机器。目前我们实盘的情况是一台独立的机器A作为行情/交易引擎,另有5台机器作为策略引擎,接收A发过来的行情数据 -> 执行CTA策略逻辑 -> 发送交易指令给A,每台策略引擎里跑了近300个策略。另外也开发了一个独立的风控中心,用来处理各种细粒度的开仓方式和平仓方式,以及资金曲线的控制。

现在实盘跑了快一年,非常稳定。以前一直在论坛潜水,最近总算有空出来冒个泡和大家交流一下,也要谢谢vnpy团队提供的量化平台让我们这些码农也能快速上手。

Member
avatar
加入于:
帖子: 13
声望: 1

前辈求分享技术思路和经验

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3