2019年vn.py核心团队的最后一期小班课开始报名!

今年截止目前已经推出了两期交易接口开发小班课,以及一期CTA策略的小班课。

再贴一下之前小班课的总结:

  • 第一期课程共计10位学员
  • 完成了7个开源接口(贡献在Github上)
  • 完成了4个内部接口(仅公司内部使用)
  • 在4个月的助教辅导下,平均每人完成1.1个
  • 多位学员还只有基础的Python编程经验

具体内容请戳:第三期vn.py小班课上线:CTA策略开发

前三期的成功算是给我们吃下了定心丸,计划未来每年推出4期的小班课,全部是针对vn.py实盘交易的应用的深度培训,并且附上后续不少于2个月的助教支持。

废话不多说,今年最后一期小班课还是针对CTA策略的主题:

第四期小班课程:CTA策略开发

内容大纲

  1. CTA策略开发

    1. 历史数据完整解决方案,多种数据库配置、历史行情记录、异常数据清洗
    2. 基于模板开发CTA策略,参数变量设计,回调函数处理,交易函数详解
    3. 深入K线时间序列:自定义K线合成,技术指标定制,时间序列统计分析
  2. 策略回测优化

    1. 回测引擎核心业务逻辑流、委托撮合规则(停止单、限价单)、策略状态控制
    2. 回测图表的分析方法,统计数据分析中的误区
    3. 优化算法详解:多进程穷举算法、单进程遗传算法
  3. 实盘交易运维

    1. 策略每日盘中的生命周期管理
    2. 历史数据初始化、策略运行状态同步管理
    3. 盘中交易异常处理方案
  4. CTA进阶深入

    1. 股指期货策略源代码分享:SuperCombo、Cuatro
    2. 数字货币策略源代码分享:SuperTurtle、KeltnerBandit、RsiMomentum
    3. CTA策略中的交易算法实现:委托细粒度状态机管理

针对股指日内的SuperCombo策略:

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针对数字货币趋势的SuperTurtle策略:

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课程信息

  1. 学费:10999元(之前小班课学员9999元)
  2. 时间:计划在12月21-22日两天
  3. 地点:上海浦东
  4. 报名:请发送邮件到vn.py@foxmail.com,注明姓名、手机、公司、职位
  5. 具体时间地点将在收到付款后回复