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By Traders, For Traders.
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谢谢!
下面是https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1MTQ2Njc5OQ==&mid=2247483994&idx=1&sn=66348ec791a2a6a3ed139175d964d8a3&chksm=e9f3c71ade844e0ca4786e8a93605c4ffd379a45ad27d5c3443e90b3adcf9e2fa859b9f5a07e&scene=21#wechat_redirect的例子
tick = TickData(
symbol=symbol,
datetime=dt,
exchange=Exchange.BINANCE,
last_price=float(item["最新价"]),
volume=float(item["持仓量"]),
bid_price_1=float(item["申买价一"]),
bid_volume_1=float(item["申买量一"]),
ask_price_1=float(item["申卖价一"]),
ask_volume_1=float(item["申卖量一"]),
gateway_name="DB",
)

aggregate_ID time price amount buy_or_sell first_trade_ID last_trade_ID
11289879 00:00.9 9199.96 0.0217 s 12573548 12573548
11289880 00:01.2 9194.06 0.029177 b 12573549 12573549
11289881 00:01.4 9194.06 0.97598 b 12573550 12573551
11289882 00:01.5 9194.06 0.005275 s 12573552 12573552
11289883 00:01.6 9194.06 0.2 s 12573553 12573553
11289884 00:01.7 9194.06 0.014691 s 12573554 12573554
11289885 00:01.8 9194.06 0.2 s 12573555 12573555

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是需要合并同一秒的sell 和 buy数据么? 还是遇到sell的tick把buy的volume设置成0就可以了?

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这是只有逐笔成交数据,没有买卖盘口的数据,无法直接合成为TickData

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