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annual_return = total_return / total_days 240
daily_return = df["return"].mean()
100
return_std = df["return"].std() * 100

        if return_std:
            sharpe_ratio = daily_return / return_std * np.sqrt(240)
        else:
            sharpe_ratio = 0

传统市场计算年化收益和夏普比率,按照240个交易日算的,但是数字货币是不是应该按照360天计算

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是的,数字货币应该用365,所以额外高得多。。。

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用Python的交易员 wrote:

是的,数字货币应该用365,所以额外高得多。。。
改了之后,夏普终于上2了。。。

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