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在bitmex实盘上跑了下2.0.7里面自带的atr_rsi策略,服务器用的aws爱尔兰的。跑了一天一晚上,偶发出现过两次,在同一时刻点(时分秒都是一样的),重复下了三次单,都成交了,跟策略里面设计的不一样,策略里面是只下一次单。请问这是怎么回事,有什么办法避免吗?

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请在策略逻辑中的下单函数处,加上一个log日志记录,后续再有出现上述情况时,请检查是否有对应的log。

如果有则说明委托指令确实由策略发出,那么是策略逻辑问题。反之可能是底层接口或者直接是BITMEX那边服务器的问题了。

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上图中的三个重复的下单信息,就是在代码中已经增加的log调试信息输出,在策略中的具体位置如下:

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目前碰到的情况是,有重复两次下单的,重复三次的,重复四次的,偶发,不固定,还没有发现什么规律。

自带的策略是1分钟的K线,会出现重复下单的问题。我将它改成5分钟的K线,也会有同样的问题。

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这么看是on_bar函数被多次调用,但是由BarGenerator负责K线合成以及随后的on_bar调用,应该不可能出现这个问题。

请试试在write_log中,加一个bar.datetime的输出,看看是不是K线的时间戳有乱序的情况,之前记得有人提过bitmex的深度和成交行情,有时间戳交错的情况。

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下面三张截图,里面都有打印bar.datetime,时间戳看着应该是正常的。看论坛上最近有人提出orderBookL2和orderBook10的相关问题,会不会也跟这个原因有关系。

https://www.vnpy.com/forum/topic/1559-bimexjiao-yi-suo-websockettui-song-de-pan-kou-shu-ju-gen-shi-shi-de-pan-kou-wan-quan-bu-fu-he

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