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By Traders, For Traders.
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有什么方法剔除开盘前和收盘后的一些没用的tick数据,比如:2019-08-08 07:58:48 螺纹钢1910 818044 2520050 3724....
自己先再数据库删除这条数据,在启动策略初始化应该可以吧,还有什么其他的方法么?

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最简单的就是用RQData这种数据服务。

想折腾的话就自己写数据清洗脚本

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同一时间,一般我只关注一到两个策略和交易品种,不追求普遍和万全方法。因此我会在具体的策略内ontick和onbar中过滤掉不在交易时间内的数据。并且我不基于tick来做策略,从分钟级别来看,一点tick值的不会影响到该策略长期操作。

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