数据中心

数据中心 模块的核心作用,是为 Fusion 用户下载国内期货的 1 分钟 历史行情,并写入本地数据库。需要指数或复权连续合约时,也可以在这里按品种本地重建。对于准备回测样本、补齐历史区间来说,数据中心通常是更直接的入口。

它和 数据管理 可以配合使用:

  • 数据中心:从官方历史数据服务按交易所、品种、日期拉取 1 分钟行情,并按需重建连续合约;

  • 数据管理:查看、导入、导出本地数据;也可通过交易接口或数据服务下载其他来源的历史数据。

通过数据中心拉取并入库的数据,可在 数据管理 中统一管理,例如查看、删除、导出等。

打开数据中心

登录 VeighNa Fusion 后,在菜单栏中点击 【功能】->【数据中心】,或点击左侧按钮栏的图标:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/fusion/55.png

即可进入数据中心界面,如下图所示:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/fusion/56.png

界面主要包含:

  • 左上:加载品种

  • 右上:增量更新

  • 左侧:本地数据 树,按交易所 / 品种 / 合约展示,可 刷新

  • 右侧上方:选择交易所、品种、日期,以及 下载入库重建连续

  • 右侧中部:任务进度和取消

  • 右侧下方:运行日志

打开后即可查看本地已有数据,查看本地概况不依赖网络;加载品种、下载入库和增量更新需要联网。

加载品种

第一次下载前,点击 【加载品种】,将可选的交易所和品种写入右侧下拉框。

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/fusion/57.png

使用时注意:

  • 这一步需要网络;失败时会有提示,界面仍可继续操作;

  • 尚未加载品种时,右侧下拉框可能为空,暂时无法下载;

  • 加载品种只是准备选项,不会立刻下载行情。

下载入库

开始下载前,通常需要配置以下内容:

  • 交易所,如 CFFEXSHFE

  • 品种,如 IFrb

  • 开始日期和结束日期。

配置完成后,点击 【下载入库】。任务一般会按「获取清单 → 下载数据 → 数据入库」推进,进度和日志会同步更新。下载过程中可以点击 【取消】

下载成功后,右侧会输出任务结果,对应月合约已写入本地数据库:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/fusion/58.png

下载完成后,左侧本地数据树会自动更新。如需查看具体 K 线,可打开 【功能】->【数据管理】 进入历史数据管理模块。

查看本地数据

在数据中心模块中,本地数据按交易所、品种、合约分层展示,便于确认当前已入库的合约范围:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/fusion/59.png

常见操作包括:

  • 【刷新】:重新读取本地概况;

  • 双击品种:带入右侧选项,并尽量将开始日设为本地已有数据的最后一天,便于后续补齐。

增量更新

当本地已经有某个品种的数据,只想补到最新时,可以使用 【增量更新】。系统会弹出确认框,显示将检查的本地品种数量,确认后再开始补齐:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/fusion/60.png

更新成功后,右侧日志会输出数据更新情况,左侧本地数据中对应品种的结束日期也会随之更新:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/fusion/61.png

使用时注意:

  • 增量更新会处理本地已有品种;

  • 它只更新月合约,不会自动重建指数或复权连续合约;

  • 也可以双击左侧品种后,自行调整结束日期,再点击 【下载入库】

重建连续合约

指数和复权连续合约无法直接下载,需要基于本地已入库的月合约生成。选好交易所和品种后,点击 【重建连续】。系统会弹出确认框,确认后再开始重建:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/fusion/62.png

完成后会生成三类合约:

后缀 含义 示例
90 指数 IF90.CFFEXrb90.SHFE
91 前复权主力连续 IF91.CFFEXrb91.SHFE
92 后复权主力连续 IF92.CFFEXrb92.SHFE

重建结束后,左侧本地数据树会自动更新,其中也会出现对应的 909192

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/fusion/63.png

使用时注意:

  • 下载或增量更新之后,需要再手动点击一次 【重建连续】,合成合约才会更新;

  • 重建会覆盖该品种原来的 90 / 91 / 92

  • 写库阶段不能取消;

  • 与其他数据源的连续合约规则不同,价格不完全一致是正常的;

  • 回测时直接使用本地代码,例如 IF91.CFFEX

推荐流程

第一次准备数据时,建议按以下顺序进行:

  1. 打开数据中心,点击 【加载品种】

  2. 选择交易所、品种和日期,点击 【下载入库】

  3. 确认左侧本地数据树中已出现对应月合约;

  4. 需要指数或复权连续时,再点击 【重建连续】

  5. 在数据管理模块中用查看功能确认数据是否完整,或进入 CTA 回测。

日常补数据时,建议:

  1. 打开数据中心;

  2. 点击 【增量更新】,或双击品种后按日期补下载;

  3. 如果策略用到了 90 / 91 / 92,补齐后再重建一次。

注意事项

  • 下载和更新需要网络;无法连接时,可先检查网络后再重试;

  • 可下载的日期范围以线上实际提供的数据为准;

  • 这里写入的数据与 数据管理 使用的是同一套本地库;

  • 回测若使用 IF91 这类合成代码,请先完成对应品种的重建;

  • 对于重要回测,建议记录品种、日期区间,以及是否使用了连续合约。

准备好数据后,可以继续阅读 历史数据管理,或进入 回测与优化