策略相关


K线合成器

Q:CTA策略默认传入 1min K 线数据,在哪个函数中传入默认参数 1min?
A:BarGenerator里面的update_tick()用于把tick数据合成1分钟K线数据,update_bar()是用于把1分钟数据合成X分钟数据。可以参考布林带策略示例,那里提供1分钟K线合成为15分钟K线,并且基于15分钟K线来产生买卖信号。

Q:BarGenerator的最大值是不是只能60?
A:合成分钟线的时候,周期最大只能为60(基于60分钟整除来进行N分钟切分);合成小时线的时候,周期可以为任意值(基于多少个小时过去了,进行合成)

 

K线时间序列管理器

Q:ArrayManager的初始化函数默认size=100,size指的是什么?
A:size是指这个K线时间序列容器缓存的数据量的大小,理论上只要超过了策略中要计算的所有技术指标最长的那个周期,就够用了。比如你要算MA20 RSI14 CCI50,那么最少需要size=50,否则CCI计算的数据量就不够,一般情况下还会在size上加上一定的量,来避免talib中某些指标算法可能需要更长的数据,保证计算的正确性。

Q:策略使用5分钟K线,ArrayManager初始化 self.am = ArrayManager(100)。在初始化size这里输入100的话,请问vn.py会从数据库里面提取100根1分钟的bar还是500根1分钟的bar来初始化指标?
A:缓存到100跟5分钟K线后才会完成初始化状态。

Q:talib安装失败,怎么解决?
A:使用手动安装:
1.进入Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages中找到talib对应的版本(如py3.7,64位)
2.下载对应版本的文件TA_Lib?0.4.17?cp37?cp37m?win_amd64.whl
3.下载好whl文件之后,直接在命令行下安装文件即可,如下。成功后会显示“Sucessful installed TA_Lib?0.4.17”

pip install TA_Lib?0.4.17?cp37?cp37m?win_amd64.whl

Q:如何导出计算的技术指标数值
A:最简单的方法就是直接print了,或者也可以写入到文件里。

 

回测数据

Q:CTA回测组件提示K线已经下载完成,但是在sqlite数据库中查看不到记录。
A:数据被插入到当前用户目录的database.db中,如C:\Users\HOME\.vntrader\database.db

Q:实盘时vn.py数据是tick级数据推送,回测时数据是分钟级的,它会识别时间戳吗?
A:bar回测的模式,在策略内部将tick合成为bar或者将1分钟bar合成为x分钟的bar

Q:回测加载数据,显示载入数据量为0。
A:没有连接数据库,或者数据库无数据

Q:初始化策略,默认initDays=10,改成初始一定数量的分钟数是不是更加合理?
A:若载入充足的历史数据,就可以立刻交易了。

Q:数据商也提供逐笔数据如何用来回测?
A:用逐笔自行还原出完整的订单簿tick数据,所以用tick模式来回测。

Q:如何获取A股分钟线数据?
A:目前没有免费的下载渠道(交易所禁止),推荐通过米筐的RQData获取。

Q:如何更改数据库存放盘?
A:举个例子:在D盘创建目录D:\test;在D:\test下创建文件夹.vntrader;使用VN Station的VN Trader Pro切换到D:\test目录启动;此时启动的VN Trader运行时目录已经是D:\test(可以在标题栏看到)

Q:哪里可以下载虚拟货币的历史数据
A:BITMEX接口提供下载功能,请通过cta回测组件来下载
另外,免费获取的地址有下面几个:
1)cryptocompare,按交易所分的数据,分钟、日度等常用周期数据都有;
2) cryptodatadownload,按交易所分的数据,只有小时级、日度级,时间范围为最近1年,数据 来自于cryptocompare;
3)coinmarketcap,交易所加权数据;
4)cryptowatch,按交易所分的数据,印象中还有期货数据;
5) investing,按交易所分的数据,日度、周度、月度数据;
6) quandl,按交易所分的数据,几个交易所数据;

 

参数优化
Q:用capital作为目标,输出结果全是0
A:因为在逐日统计回测中,capital代表的是起始资金,无法作为优化的目标。可以改用endBalance,sharpeRatio,maxDrawdown等目标优化参数试一下。

Q:engine.trades可以输出交易记录,但是记录里只有time,没有具体的date,请问哪里可以输出具体的交易日期和时间?
A:trades记录里的trade对象,有个额外的datetime字段是用来标识该成交的日期时间的。

 

实盘运行

Q:自定义策略需要放在哪里?
A:在当前运行的脚本目录先创建创建strategies文件夹,然后把策略文件放进去就可以了。 配置文件可以创建.vntrader, 然后把配置文件放进去。

Q:怎样在on_bar里output数据,以此检查策略是不是按照我的想法在运转
A:可以直接在策略初始化的时候打开一个txt文件句柄,然后回测过程中随时往里面写记录

Q:点击CTA策略出现了json错误
A:json读取错误,如把.vntrader下的cta_strategy_data.json删除可解决

Q:CTA模块中是否有自带的变量存储合约的最小变动价位数据?
A:策略发出的买卖指令的价格,会自动根据最小价格变动pricetick进行round取整,无需最小价格变动的数据了

Q:如何在无人值守脚本获得所有合约的信息?
A:调用main_engine.get_all_contracts函数

Q:用CTPtest抓所有合约, 郑交所的合同没有菜粕,苹果。
A:调用get_all_contracts前,sleep等待5秒,接收合约数据推送需要时间;某些测试环境里,是会缺少部分合约的。

Q:为什么使用VnTrader的cta策略组件进行日常实盘交易时,每天交易时段结束之后,一定要把VnTrader关闭,然后在下次开盘前15分钟在重启并初始化策略的参数?
A:关闭交易系统主要是为了清空系统内部(接口层、引擎层)的缓存状态,策略层的缓存状态一般倒是不太容易出问题的(除非你逻辑写错了)

Q:请问backtesting里的cross_limit_order和cross_stop_order什么意思
A:撮合限价单委托,撮合本地停止单(条件单)委托。讲最新的行情K线或者TICK和策略之前下达的所有委托进行检查,如果能够撮合成交,则返回并记录数据

Q:如何实现k线内成交?
A:用的是本地停止单
就比如当前价格是100点,策略发出信号,在下一根K线的120线发出买入:
若价格没突破到120点,继续挂着。
若价格从100涨到130,那么在120点的时候停止单变成市价单追上去保证尽可能成交。
若下一根K线的开盘价大于120,那么以开盘价来立刻成交。

Q:回测1h k线数据, 为什么每一笔订单成交记录都比委托记录晚一个小时 , 请问这个是在哪里设置的?
A:委托时间,是你发出委托请求的时间。成交时间,是你的成交发生的事件。CTA策略回测遵循T时刻发出的委托,永远只在T+1后才能进行撮合的规则(否则会有未来函数)。
实盘中,你的成交时间可能和委托时间非常接近,但是回测中受限于数据没法确定,只能用T+1那根K线的时间戳近似。

Q:如果停止单触发下单之后一段时间没有执行的话,会撤单吗,什么时候撤单,撤单之后还会追单吗?
A:不会,除非策略执行撤单操作。

Q:如果停止单触发下单之后,部分成交,接下来会撤单还是追单?
A:策略会收到这笔委托的回报,用户可以自行处理,不会自动撤单或者追单

Q:如果同时持有多空,pos是单向的,该怎么处理? 例如:如果持有1手多单,sell卖平的委托没有成交,紧接着的short卖开的单子成交了,pos 是多少?
A : 对于CTA策略模块来说,策略的持仓,是基于策略本身发出去的委托成交维护的逻辑持仓(而非账户底层的实际持仓),所以pos会为0

Q:假如策略下了1手多单,手动下了1手多单,pos 是多少 ?
A : 人手工下的单子无影响

Q:假如策略下了2手多单,手动平仓1手,pos 是多少 ?
A:人手工下的单子无影响

Q:两个策略都在跑同一个代码,应该是各自有各自的pos 吧 ?
A:对的,这两个逻辑持仓互相无关

Q:框架对pos值的更新,是在onTrade 和 onOrder推送动作前,还是推送动作后?
A:onTrade推送前更新,保证策略收到onTrade回调的时候,pos已经是最新数据。

Q:vt_setting.json的路径到底在哪?
A:在c:\users\administrator.vntrader目录下,是基于Python的pathlib实现的

Q:positionData中的 yd_volume 是指什么?
A:昨仓,这个主要针对中国市场的股票(只能卖出昨日的股票)和期货(昨仓平仓手续费不同)

Q:当前CTA模块是不是不能在策略里获取当前资金情况?
A:不能获取资金和账户级别的持仓。策略的仓位管理(风险分配)应该由交易员来做,而不是让程序自动做

Q:非交易时间报单,是直接返回拒单,还是返回提交中等开盘了再打出去?
A:在策略层,如on_bar()函数里面第一个逻辑应该是self.cancel_all(),目的是清空为成交的委托(包括本地停止单,限价单),保证当前时间点委托状态是唯一的。
若在非交易时间发单,服务器收到这个委托会推送一个拒单的委托回报。

Q:vn.py如何查询实盘账户的历史资金情况
A:大部分交易系统并未提供历史资金查询功能,一般都是只能查当前时间点的资金,所以需要你自己保存。

 

其他问题

Q: 请问下,vn.py中有期权回测的例子么?vn.py 关于期权,是不是就只有OptionMatser模块?
A:期权的波动率交易策略一般无需回测,更多依赖建模;可以用其他组件交易期权,比如CTA策略模块赌趋势,或者SpreadTrading模块赌价差,但这些本质都不是期权交易策略。

Q:如何根据资金量进行下单,而不是固定手数下单?
A:vn.py框架下不建议交易程序在实盘中去获取账户可用资金,并调整交易手数,这是很危险的事情。

 
 
 

接口登录相关


CTP接口

Q:如何实现行情并发推送?
A:C++ API的回调函数只有一个推送线程;用户可以一次性订阅全市场的合约,某个合约有行情变动的时候才会推送.

Q:CTP能可否获取到指定经纪商的手续费?
A:这个手续费应该是连带期货公司的部分,但是不建议在交易程序中去访问这种数据,相关数据应该每天在启动策略前就获取好配置到策略里。

Q:郑商所的品种都收不到14:59这一根bar
A:郑商所的数据推送,没有3点后的最后一个tick用于标识收盘完成,所以要调用BarGenerator.generate函数来做最终的强制K线生成

Q:国内期货模拟,除了sinnow可以模拟,还有别的账号可以模拟吗,可以去期货公司申请模拟账号模拟吗?
A:SimNow是目前最稳定的仿真环境了,可以找期货公司申请,比如中信、上海中期等。

Q:sinnow连接有时会断开,然后传送的tick数据的时间就会延后,就是收盘时,本来应该平仓平不了,超过三点了还在传tick。
A:SimNow环境因为免费,用的人很多,所以服务器有时会卡。

Q:为什么有时候会不停的断开重连呢?
A:服务器关了或者人满了,或者账号密码错误。

Q:连接进 SimNow后,按”市价“下单被拒绝,按”限价“”FAK“”FOK"下单可以,请问,是否不支持“市价”下单。
A:SimNow不支持市价单,实盘支持。

Q:连接SimNow后,下单提示“提交中“无法成交也无法撤单
A:这种情况,一般是委托请求没有到CTP柜台(网络断了),或者CTP柜台挂了

Q:SimNow上不去,上去了注册又总是提示验证码失败,还有其他模拟的推荐吗?
A:SimNow是目前最推荐的仿真环境,建议换交易时间注册,以及SimNow主要支持移动和联通的手机号

Q:CTP配置无法连接:输入论坛登录名,账号,配置对应的交易服务器和行情服务器,点击连接,无任何反应
A:CTP的测试账号请通过SimNow获取,不是vn.py论坛的

Q:已有行情数据显示。 但是不能发单,如rb1905
A:检查是否漏填交易所或者上委托数量的字段。

Q:下单异常,第一种情况:一点击委托就是直接“已撤销”(委托栏里委托状态),双击撤单的时候,又会显示“交易撤单失败,代码25”。第二种情况:一点击委托就是直接“提交中”(委托栏里委托状态),等到双击撤单的时候,又会显示“交易撤单失败,代码25”
A:第一个情况应该是报单不符合服务端的要求,被拒单撤销了;第二个情况感觉是你的网络断了,报单请求发出但没有到服务器。可以顺着这两个方向检查。

Q:CTPTEST测试交易期货公司采集不到硬盘序列号,CPU序列号,BIOS序列号
A:数据采集是通过API内部的代码自动完成的,其他任何上层程序都无法影响。建议换机器。

Q:登录穿透式仿真账号问题,一直报4097的错
A:不要同时import CTPTEST和CTP这两个接口

Q:使用ctp和ctptest登录都显示不合法登录。错误代码3
A:账户密码错误

Q:CTP能否两个账号同时登录并且同时操作。
A:同一个接口只能登录一次。如果要同时登录两个CTP,需要自己扩展修改CtpGateway,然后加载两个CtpGateway;对于不同的接口,比如股票的XTP和期货的CTP,可以直接同时登录使用,并在策略中同时交易这两个接口的合约

 

IB接口

Q:如何链接盈透api ?
A:启动TWS;在配置中打开Socket连接功能;在vn.py中加载ibGateway,然后启动就行。

Q:IB接口连接,错误提示显示:couldn't connect to TWS. confirm that "enable activex and socket clients" is enabled aports for new installations of version 954.1 or newer: TWS:7497:IB gateway: 4002。
A:请检查TWS是否打开了socket访问功能。

Q:启动行情记录,则程序假死。
A:IB的行情订阅函数没有异步缓存逻辑,用DataRecorder脚本的话,会在连接TWS之前就进行了订阅请求,导致死掉。IbGatewa已经加上了历史数据查询获取功能,直接从IB查询K线数据进行初始化就行,不建议自己录制了。

 

数字货币接口

Q:OKEX 火币 币安等总是不断的连接断开,怎么处理?
A:请使用香港阿里云,或者自行配置ShadowSocks代理

Q:连接BITMEX,显示“触发异常,状态码:10061,目标计算机积极拒绝”。
A:BITMEX需要翻墙或者使用香港阿里云这种境外服务器。2.0中的BITMEX接口代理只支持Shadowsocks,同时指定IP和端口,不支持全局代理

Q:行情记录模块BITMEX K线记录没有成交量。
A:BITMEX的tick数据没有当日累计成交量,所以导致本地记录的K线也没有了。

Q:BITMEX永续合约账户只有0.0236xbt,为什么余额上会显示2365154
A:因为API返回的是那个XBt(很小的那个单位),不是XBT,具体看BITMEX官网文档。

Q:BITMEX交易所出现operation timeout
A:BITMEX交易所因为性能问题,在行情波动较大时因为交易报单较大,经常出现拥堵:
system is currently overloaded,是前置收到了请求,但撮合核心目前已经过载,无法委托进去
operation timeout,这个通常就是前置挂了,你这里是说BITMEX的Webscoket的前置挂了

Q:BarGenerator()合成的15分钟k线数据 与BITMEX官网15分钟k线不一致.
A:打印下每根分钟K线的时间戳和OHLC,然后和BITMEX下载的15分钟做对比,如果差太远就说明是BITMEX本身的数据有问题了。另外注意testnet和实盘系统的数据是完全不同的。

Q:火币接口订阅了行情数据后并没有tick数据
A:请确保用了Shadowsocks或者境外服务器,然后在图形界面上,帮助->查询合约,找到要订阅的合约代码。在左上角的交易组件的代码框中,选好交易所和接口,输入合约代码,回车订阅

 

富途接口
Q:futu_gateway里面的登陆信息设置,为何只要密码?
A:需要先下载和安装FUTU OPEN API:https://www.futunn.com/openAPI

 

华宝派
Q:华宝派如何申请试用/实盘呢?
A:请在华宝证券开户,然后联系客户经理申请使用华宝PI

 
 
 

模块应用相关


交易复制
Q:当跟单帐户检测到被跟单帐户的仓位变化后,具体操作是什么?
A:TradeCopy的发布者账号,维护一份本地持仓数据表,当有成交推送时立即更新计算最新仓位;发布者每当收到成交推送时,或者每隔一定的时间间隔(默认1秒),会广播一次当前自己的仓位信息;订阅者收到广播推送的发布者仓位后,乘以自身的复制系数,作为目标仓位;订阅者根据目标仓位,和自身实际持仓的偏差,决定具体的下单操作(目标是将实际持仓同步到和目标持仓一致),如果有之前的委托,会先执行撤单。

 

RQData
Q:import rqdatac 失败,没有找到rqdatac包
A:运行以下命令安装

pip install --extra-index-url https://rquser:ricequant99@py.ricequant.com/simple/ rqdatac==1.0.0a66

Q:如何配置RQDAAT账户?
A:申请试用账号:https://www.ricequant.com/purchase
在VN Trader主界面上,点配置,rqdata.username rqdata.password输入
重启VN Trader就能用了

 

工作线程
Q:vn.py运行的时候,会启动哪些线程?
A:
1.主线程:带PyQt界面时运行Qt的循环,无界面时可以直接阻塞或者用while循环
2.事件引擎线程:处理事件引擎队列中的事件,并调用注册的处理函数处理,所以如果是CtaStrategy层,所有回调函数你可以认为都是单线程在驱动的(每次只有一个在调用)
3.API层线程:不同的API不一样了,对于火币来说,Websocket需要有至少一个线程处理回调函数,Rest需要有一个线程来持续发出请求

Q:eventEngine2.__queue很多数据没有处理、队列一直变大?
A:如果queue的大小只增加,不减少,只可能是没有启动EventEngine,导致事件没有处理持续挤压导致的。否则运行过程中即使没有注册处理函数,该事件的数据也会被抛弃掉,不会继续保存着。

 

行情记录
Q:行情记录后怎么查看和下载历史行情数据?
A:行情记录模块是将tick或者bar直接存入你配置的数据库的,你要单独查看,可以用数据库可视化工具连接本地数据库查看,如果在vn.py里回测使用,不需要下载,是默认从数据库里找相关数据的

Q:datarecoder 和 cta running 的 CTP能不能分开设置?
A:可以,另外新建一个目录,里面创建.vntrader文件夹,在这个目录用run.py或者VN Station启动VN Trader,CTP接口的登录信息就都是独立的了。

 
其他

Q:网站上下载的vnpy ,和Anaconda site-package里面的vnpy有什么区别?
A:进行运行的是ananconda里面的vnpy。如同在anaconda里面调用numpy一样。

Q:修改vnpy代码后需要更新到anaconda site-package对应的文件里?
A:python里import的vnpy就是site-packages里的,你可以修改下环境变量,把你clone的那个目录加入搜索路径,这样你修改了clone的那个vn.py,用的时候就自动改了

Q:一键安装完2.0.5 后,再另外安装anaconda3, spyder无法使用
A:假设你安装到c:\anaconda3。打开cmd,运行c:\anaconda3\scripts\activate,然后再运行python,就会进入anaconda环境了

Q:请问算法交易怎么用,可以策略生成下单指令,由算法下单吗?
A:目前AlgoTrading模块主要通过GUI和篮子委托文件的方式来实现算法下单
尽管可以通过扩展的方式,实现策略调用算法执行交易,但更建议在CTA策略中自行实现算法交易的逻辑,获得更好的细节控制能力

Q:vn.py中配置界面中email各项设置如何填写,有何用处?
A:设置如下
"email.server": "SMTP邮件服务器地址",
"email.port": SMTP邮件服务器端口号,
"email.username": "邮箱用户名",
"email.password": "邮箱密码",
"email.sender": "发送者邮箱",
"email.receiver": "接收者邮箱",

 
 
 

社区操作相关


Q:找回vn.py社区的密码
A:在这个页面可以找回密码:https://www.vnpy.com/auth/reset-password

Q:注册了社区账号,但是登录报错。[WinError 10061] 由于目标计算机积极拒绝,无法连接
A:这个是代理服务器问题吧,换个网络试试。

Q:维恩的派和vn.py社区有什么关系?
A:维恩的派是vn.py社区2015-2018年的老论坛,但由于discuz的各种问题使用体验太差,现在已经停止使用,将在19年底正式下线。

Q:社区怎么上传照片的?
A:直接把图片拖动到编辑框中就能自动上传了

Q:有微信群,QQ群吗?
A:vn.py框架学习群:666359421 ; vn.py框架交流群:262656087