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By Traders, For Traders.
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两个问题
第一个数据方面的问题:在实盘的时候不想使用RQdata,直接使用发送的行情数据是否可以、怎么操作?历史回测的时候使用离线数据怎么操作? (其实就是不想使用付费的数据的操作方法。)
第二问题:自己编代码的时候需要确定每一段代码的正确性,怎么方便调试代码?

提个建议,我认为这两个方面十分重要,能不能开一节课专题仔细讲一下,这个不弄好,下面感觉没法继续了

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  1. 实盘自己存历史数据,买个阿里云服务器每天自己录制,2核4G的机器+流量,成本估计6000一年
  2. 用VS Code运行,加上flake8的代码检查,先回测、再仿真、最后实盘,这三个步骤基本够了
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用Python的交易员 wrote:

  1. 实盘自己存历史数据,买个阿里云服务器每天自己录制,2核4G的机器+流量,成本估计6000一年
  2. 用VS Code运行,加上flake8的代码检查,先回测、再仿真、最后实盘,这三个步骤基本够了

请问一下,如果策略中不需要用到分钟数据,也不需要其他前几天价格的指标,
可以只在数据库中保存前几天的ohlc 四个价格,然后通过self.loadbar()来加载么?
还是必须保存每分钟的数据甚至每个tick?
谢谢。

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可以,加载历史数据并不是必须的操作

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用Python的交易员 wrote:

可以,加载历史数据并不是必须的操作

那如果没有米筐的账号,本地数据库中也没有相应的数据,也没问题么?
我记得二者必须有其一才能正常运行vnpy呀。

谢谢。

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如果你的策略不需要历史数据去初始化状态,就行了啊

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用Python的交易员 wrote:

如果你的策略不需要历史数据去初始化状态,就行了啊

就是说,将self.loadbar()这一行删除就可以了,对吧?

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是的

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