2019年vn.py核心团队已经推出了两期交易接口开发小班课。尽管前期进行了非常充分的准备,但毕竟对我们来说也是一种全新的尝试,说实话在开课前也有所忐忑:

相对较贵的课程学费,到底能不能让学员花的有价值,真正掌握vn.py底层开发的技术?

幸运的是,最终学员们的反馈结果,可以说好得出乎我们的意料:

  • 3月份第一期课程共计10位学员
  • 完成了7个开源接口(贡献在Github上)
  • 完成了4个内部接口(仅公司内部使用)
  • 在4个月的助教辅导下,平均每人完成1.1个
  • 多位学员还只有基础的Python编程经验

(7月份第二期学员还在努力完成作业中,结束后同样会做个总结。)

真实的数字最能给人信心,所以再接再厉,决定在8月推出针对CTA策略开发的小班课程(也是之前两期学员普遍反馈的需求)。

第三期小班课程:CTA策略开发

内容大纲

  1. CTA策略开发

    1. 历史数据完整解决方案,多种数据库配置、历史行情记录、异常数据清洗
    2. 基于模板开发CTA策略,参数变量设计,回调函数处理,交易函数详解
    3. 深入K线时间序列:自定义K线合成,技术指标定制,时间序列统计分析
  2. 策略回测优化

    1. 回测引擎核心业务逻辑流、委托撮合规则(停止单、限价单)、策略状态控制
    2. 回测图表的分析方法,统计数据分析中的误区
    3. 优化算法详解:多进程穷举算法、单进程遗传算法
  3. 实盘交易运维

    1. 策略每日盘中的生命周期管理
    2. 历史数据初始化、策略运行状态同步管理
    3. 盘中交易异常处理方案
  4. CTA进阶深入

    1. 股指期货策略源代码分享:SuperCombo、Cuatro
    2. 数字货币策略源代码分享:SuperTurtle、KeltnerBandit、RsiMomentum
    3. CTA策略中的交易算法实现:委托细粒度状态机管理

针对股指日内的SuperCombo策略:

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针对数字货币趋势的SuperTurtle策略:

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课程信息

  1. 学费:10999元(前两期小班课学员9999元)
  2. 时间:计划在8月24-25日两天
  3. 地点:上海浦东
  4. 报名:请发送邮件到vn.py@foxmail.com,注明姓名、手机、公司、职位
  5. 具体时间地点将在收到付款后回复