(1)止盈止损
我在onTrade成交回报中添加止损单,再提前挂止盈单,如果先到达止损,是否能生效,是否应该特别把止损单接口里面先cancel掉先前止盈单才行?
(2)K提前走完
文华财经里面有个功能是K线提前几秒信号出来(利用K的即时close当作它的close),某些场景下取得先机,vnpy中怎样实现这种功能?bar没走完的情况下是不会进入onBar的吧?
(3)记录tick数据
怎样记录tick数据到数据库?
(1)止盈止损
我在onTrade成交回报中添加止损单,再提前挂止盈单,如果先到达止损,是否能生效,是否应该特别把止损单接口里面先cancel掉先前止盈单才行?
(2)K提前走完
文华财经里面有个功能是K线提前几秒信号出来(利用K的即时close当作它的close),某些场景下取得先机,vnpy中怎样实现这种功能?bar没走完的情况下是不会进入onBar的吧?
(3)记录tick数据
怎样记录tick数据到数据库?
1.但是止盈单提前挂出委托,可用仓位为0,止损单就算被触发了,也无法实际执行吧?
国内期货市场,委托分开平的情况下,可用仓位为0确实就没法执行了。
但是海外期货市场是采用净仓交易,直接就给你开反向仓位了。
再请教下:
继续问个止盈的问题:
我在ontick中设置止盈逻辑,遇到某些回报特别慢,pos还未刷新的情况下,下一个tick又来了,会再走一次止盈逻辑,报“可平持仓不足”!
这种情况有什么好办法处理吗?
所以可以吧止盈止损的设置,写在on_trade回调函数里,实际收到成交回报后再去下
用Python的交易员 wrote:
所以可以吧止盈止损的设置,写在on_trade回调函数里,实际收到成交回报后再去下
如何快速的将挂在盘口上的单子,改价后重新挂上?
world wrote:
用Python的交易员 wrote:
所以可以吧止盈止损的设置,写在on_trade回调函数里,实际收到成交回报后再去下
如何快速的将挂在盘口上的单子,改价后重新挂上?
我撤销委托后再重写委托新订单,系统提示手数不足,是不是撤的单子没有更新手数?
所有的挂撤单委托请求都必须到达交易所后经过处理,再返回到经纪商柜台服务器才能更新委托的可撤状态,不是调用完撤单函数就立即撤销成功了