脚本策略

ScriptTrader模块提供了交互式的量化分析和程序化交易功能,又提供以整个策略连续运行的脚本策略功能。

故其可视为直接利用Python对证券交易客户端进行操作。它与CTA策略模块的区别在于:

  • 突破了单交易所,单标的的限制,

  • 可以较方便的实现如股指期货和一篮子股票之间的对冲策略、跨品种套利、股票市场扫描自动化选股等功能。

 

Jupyter模式

加载启动

Jupyter模式是基于脚本引擎(ScriptEngine)驱动的。首先打开Jupyter notebook后,然后加载组件、初始化脚本引擎。其中:

from vnpy.app.script_trader import init_cli_trading
from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway
engine = init_cli_trading([CtpGateway])

其中:

  • 脚本引擎可以支持同时连接多个接口,如CTP、BITMEX、OES等;

  • init_cli_trading(gateways: Sequence[BaseGateway])可以将多个接口类,以列表的形式传递给init_cli_trading;

  • init_cli_trading可视为vnpy封好的初始化启动函数,对主引擎、脚本引擎等各种对象进行了封装。

 

连接接口

不同接口需要不同的配置参数,SimNow的配置如下:

setting = {
    "用户名": "xxxx",
    "密码": "xxxx",
    "经纪商代码": "9999",
    "交易服务器":"tcp://180.168.146.187:10101",
    "行情服务器":"tcp://180.168.146.187:10111",
    "产品名称":"simnow_xxx_test",
    "授权编码":"0000000000000000",
    "产品信息": ""
}
engine.connect_gateway(setting,"CTP")

setting配置如下图所示,其他接口配置可以参考vnpy/gateway目录下的接口类的default_setting来填写。

https://static.vnpy.com/upload/temp/82dd7cfd-6a98-4908-a770-582cfb7e69bc.jpg

 

查询数据

这里介绍一下连接上交易接口并成功订阅数据后的数据存储:

  • 底层接口不停向主引擎推送新的数据;

  • 主引擎里维护着一个ticks字典用于缓存不同标的的最新tick数据(仅能缓存最新的);

  • use_df的作用是转换成DataFrame格式,便于数据分析。

 

订阅行情

subscribe()函数用于订阅行情信息,若需要订阅一篮子合约的行情,可以使用列表格式。

engine.subscribe(vt_symbols = ["rb1909.SHFE","rb1910.SHFE"])

 

脚本策略模式

加载启动

  • 若使用脚本策略模式,需要提前编写相关脚本策略文件,如demo_arbitrage.py,

  • 然后打开VnTrader,在菜单栏”功能”处打开”脚本策略”,在跳出的脚本策略窗口最上方打开/Path-To-demo_arbitrage.py/demo_arbitrage.py,然后

  • 点击如下图的“启动”。 https://static.vnpy.com/upload/temp/bf6b06f8-26e9-466b-b3e0-5b3a6f99e6ba.jpg

 

脚本策略

脚本策略文件编写需要遵循一定格式,下面提供使用模板,其作用为:

  • 订阅两个品种的行情;

  • 打印合约信息;

  • 每隔3秒获取最新行情。

from time import sleep
from vnpy.app.script_trader import ScriptEngine

def run(engine: ScriptEngine):
    """"""
    vt_symbols = ["IF1912.CFFEX", "rb2001.SHFE"]

    # 订阅行情
    engine.subscribe(vt_symbols)

    # 获取合约信息
    for vt_symbol in vt_symbols:
        contract = engine.get_contract(vt_symbol)
        msg = f"合约信息,{contract}"
        engine.write_log(msg)

    # 持续运行,使用strategy_active来判断是否要退出程序
    while engine.strategy_active:
        # 轮询获取行情
        for vt_symbol in vt_symbols:
            tick = engine.get_tick(vt_symbol)
            msg = f"最新行情, {tick}"
            engine.write_log(msg)

        # 等待3秒进入下一轮
        sleep(3)

 

运行控制

engine.strategy_active用于控制While循环,可视作是脚本策略的开关:

  • 点击“启动”按钮,启动While循环,执行脚本策略;

  • 点击“停止”按钮,退出While循环,停止脚本策略。

 

函数功能说明

单条查询

get_tick:查询单个标的最新tick,use_df为可选参数,用于把返回的类对象转化成DataFrame格式,便于数据分析。

tick = engine.get_tick(vt_symbol="rb1910.SHFE",use_df=False)

其中:

  • vt_symbol:为本地合约代码,格式是合约品种+交易所,如rb1910.SHFE。

  • use_df:为bool变量,默认False,返回TickData类对象,否则返回相应DataFrame,如图。

https://static.vnpy.com/upload/temp/d00ca165-1266-4812-afaa-f6723745d6a4.png

 

get_order:根据vt_orderid查询委托单的详细信息。

order = engine.get_order(vt_orderid='CTP.3_-9351590_1',use_df=False)

其中,vt_orderid为本地委托号,在委托下单时,会自动返回该委托的vt_orderid:

  • 以”CTP.3_-9351590_1”为例,它由ctp接口的name,frontid,sessionid,order_ref构成;

  • frontid和sessionid在vnpy连接上CTP接口后由CTP回调产生;

  • order_ref是vnpy内部维护的用于区分order的一个变量。

https://static.vnpy.com/upload/temp/ae9f6d7f-49da-41e4-a862-825bf146118d.png

 

get_contract:根据本地vt_symbol来查询对应合约对象的详细信息。

contract = engine.get_contract(vt_symbol="rb1910.SHFE",use_df=False)

https://static.vnpy.com/upload/temp/4111776b-91fd-44e6-8b2c-289961862a3a.jpg

 

get_bars:查询历史数据。(需要初始化RQData客户端)

bars = engine.get_bars(vt_symbol="rb1910.SHFE",start_date="20190101",
                        interval=Interval.MINUTE,use_df=False)

其中:

  • vt_symbol:本地合约代码。

  • start_date:起始日期,格式必须为”%Y%m%d”。

  • interval:K线周期,包括:分钟、小时、日、周

  • bars:包含了一系列BarData数据的列表对象,其BarData的定义如下:

@dataclass
class BarData(BaseData):

    symbol: str
    exchange: Exchange
    datetime: datetime
    interval: Interval = None
    volume: float = 0
    open_interest: float = 0
    open_price: float = 0
    high_price: float = 0
    low_price: float = 0
    close_price: float = 0

    def __post_init__(self):
        self.vt_symbol = f"{self.symbol}.{self.exchange.value}"

 

get_position:根据vt_positionid来查询持仓情况,返回对象包含接口名称、交易所、合约代码、数量、冻结数量等。

position = engine.get_position(vt_positionid='rb1909.SHFE.Direction.LONG')

注意,vt_positionid为vnpy内部对于一笔特定持仓的唯一持仓编号,格式为”vt_symbol.Direction.LONG”,其中持仓方向可选多仓、空仓和净持仓,如图。

https://static.vnpy.com/upload/temp/4c585dac-0ac9-4fd8-9926-ddc104512359.jpg

 

多条查询

get_ticks:查询多个合约最新tick。

ticks = engine.get_ticks(vt_symbols=['rb1910.SHFE','rb1909.SHFE'],use_df = True)

vt_symbols是列表格式,里面包含多个vt_symbol,如图。

https://static.vnpy.com/upload/temp/311e1ee8-1a3d-496f-833f-bbb7a3a624ab.png

 

get_orders:根据查询多个vt_orderid查询其详细信息。vt_orderids为列表,里面包含多个vt_orderid

orders = engine.get_orders([orderid_one,orderid_two],use_df=True)

 

get_trades:根据给定的一个vt_orderid返回这次报单过程中的所有TradeData对象。vt_orderid是本地委托号,每一个委托OrderData,由于部分成交关系,可以对应多笔成交TradeData。

trades = engine.get_trades(vt_orderid = your_vt_orderid,use_df = True)

 

全量查询

在全量查询中,唯一参数是use_df,默认为False,返回的是一个包含相应数据的List对象,例如ContractData,AccountData,PositionData。

  • get_all_contracts:默认返回一个list,包含了全市场的ContractData,如果use_df=True则返回相应的DataFrame;

  • get_all_active_orders:活动委托指的是等待委托完全成交,故其状态包含“已提交的、未成交的、部分成交”;函数将返回包含一系列OrderData的列表对象;

  • get_all_accounts:默认返回包含AccountData的列表对象;

  • get_all_position:默认返回包含PositionData的列表对象,如图。

https://static.vnpy.com/upload/temp/5d698a27-545b-46bb-9d16-428a8ccb7956.png

 

交易委托

以委托买入为例,engine.buy()函数入参包括:

  • vt_symbol:本地合约代码(字符串格式)

  • price:报单价格(浮点数类型);

  • volume:报单数量(浮点数类型);

  • order_type:OrderType枚举常量,默认为限价单(OrderType.LIMIT),同时支持停止单(OrderType.STOP)、FAK(OrderType.FAK)、FOK(OrderType.FOK)、市价单(OrderType.MARKET),不同交易所支持报单方式不完全一致。

engine.buy(vt_symbol = "rb1910.SHFE",price = "3200",volume = "1",order_type=OrderType.LIMIT)

执行交易委托后会返回本地委托号vt_orderid,撤单也是基于该本地委托号的

engine.cancel_order(vt_orderid = 'CTP.3_-9351590_1')

 

信息输出

write_log()函数可用于记录买卖时的交易情况,将信息输出在脚本策略窗口下方空白栏里。

 

send_email()函数用于实时通过email通知用户策略运行情况:

  • 先在vt_setting.json下配置email相关信息;

  • 邮件标题为“脚本策略引擎通知”;

  • msg为字符串格式,表示邮件正文内容,如图。

engine.send_email(msg = "Your Msg")

https://static.vnpy.com/upload/temp/8dd8d6b0-6c04-4cb4-a426-ad43d11a13eb.png

使用邮箱前需要开通SMTP服务。

  • email.server:邮件服务器地址,vnpy默认填写好了QQ邮箱服务器地址,不用改可以直接用,如果需要使用其他邮箱,需要自行查找一下其他的服务器地址。

  • email.port:邮件服务器端口号,vnpm默认填好了QQ邮箱服务器端口,可直接用。

  • email.username:填写邮箱地址即可,如xxxx@qq.com。

  • email.password:对于QQ邮箱,此处不是邮箱密码,而是开通SMTP后系统生成的一个授权码。

  • email.sendert:email.username。

  • email.receiver:接受邮件的邮箱地址,比如xxxx@outlook.com。