算法交易执行¶
Veighna Elite Trader提供了算法委托执行交易支持。
功能简介¶
用户可以通过Veighna Elite Trader主界面的【算法交易】组件来便捷完成启动算法、停止算法等任务。
【算法交易】组件采用独立进程的算法引擎负责委托订单的具体执行过程。目前提供了五种示例算法,用户可以通过把大笔订单自动拆分成合适的小单分批委托的操作,有效降低交易成本和冲击成本,也可以在设定的阈值内进行高抛低吸操作。
启动执行¶
启动Veighna Elite Trader并连接接口之后,点击主界面左侧中部的【算法交易】标签页,就可以看见算法执行组件的操作界面,如下图所示:
在单元格【算法】对应的下拉框中选择要启动的算法,如下图所示:
选择好算法之后,对算法的参数进行配置,点击【启动算法】即可进行算法委托。此时Veighna Elite Trader主界面右侧中上部分的【算法】标签页会显示该算法的执行情况,右侧中上部分的【委托】标签页以及右侧中下部分的【成交】标签页则会显示相关的委托成交情况,如下图所示:
若需停止所有启动的算法,点击【全部停止】按钮即可停止所有算法。
算法状态监控¶
启动Veighna Elite Trader之后,点击主界面右侧中上部分的【算法】标签页,就可以看见算法状态监控组件。
算法状态监控组件用于记录已启动算法的名称、本地代码、方向、开平、价格、总数量、成交量、剩余量、成交均价、状态、参数以及变量。除此之外,组件每行最左侧还嵌入了两个控制单个算法状态的按钮,如下图所示:
算法状态¶
一个算法具有运行、暂停、停止和结束四种状态。当算法启动时,算法处于“运行”状态(RUNNING)。当算法因为完成任务主动结束(计时到了或成交量满足条件等)时,算法处于“结束”状态(FINISHED)。当算法被暂停,算法处于“暂停”状态(PAUSED)。当算法被动结束,算法处于“停止”状态(STOPPED)。
算法介绍¶
目前,【算法交易】组件提供了以下五种内置算法:
TWAP - 时间加权平均算法¶
时间加权平均算法(TWAP)具体执行步骤如下:
将委托数量平均分布在某个时间区域内,每隔一段时间用指定的价格挂出买单(或者卖单)。
买入情况:卖一价低于目标价格时,发出委托,委托数量在剩余委托量与委托分割量中取最小值。
卖出情况:买一价高于目标价格时,发出委托,委托数量在剩余委托量与委托分割量中取最小值。
Iceberg - 冰山算法¶
冰山算法(Iceberg)具体执行步骤如下:
在某个价位挂单,但是只挂一部分,直到全部成交。
买入情况:先检查撤单,最新Tick卖一价低于目标价格,执行撤单;若无活动委托,发出委托,委托数量在剩余委托量与挂出委托量中取最小值。
卖出情况:先检查撤单,最新Tick买一价高于目标价格,执行撤单;若无活动委托,发出委托,委托数量在剩余委托量与挂出委托量中取最小值。
Sniper - 狙击手算法¶
狙击手算法(Sniper)具体执行步骤如下:
监控最新Tick推送的行情,发现好的价格立刻报价成交。
买入情况:最新Tick卖一价低于目标价格时,发出委托,委托数量在剩余委托量与卖一量中取最小值。
卖出情况:最新Tick买一价高于目标价格时,发出委托,委托数量在剩余委托量与买一量中取最小值。
Stop - 条件委托算法¶
条件委托算法(Stop)具体执行步骤如下:
监控最新Tick推送的行情,发现行情突破立刻报价成交。
买入情况:Tick最新价高于目标价格时,发出委托,委托价为目标价格加上超价。
卖出情况:Tick最新价低于目标价格时,发出委托,委托价为目标价格减去超价。
BestLimit - 最优限价算法¶
最优限价算法(BestLimit)具体执行步骤如下:
监控最新Tick推送的行情,发现好的价格立刻报价成交。
买入情况:先检查撤单:最新Tick买一价不等于目标价格时,执行撤单;若无活动委托,发出委托,委托价格为最新Tick买一价,委托数量为剩余委托量。
卖出情况:先检查撤单:最新Tick买一价不等于目标价格时,执行撤单;若无活动委托,发出委托,委托价格为最新Tick卖一价,委托数量为剩余委托量。
多账户支持¶
加载¶
市场深度交易模块提供了多账户批量下单交易支持(手动)。
以登陆CTP接口为例,在登录界面下方的【交易接口】标签页的下拉框中先选中CTP接口。在“自定义接口”处填写自定义的接口名(例如“CTP1”、“CTP2”)之后点击【添加】按钮,填写子账户的配置信息,点击【确定】按钮,则可依次加载对应账户的接口。
添加完毕后,点击登录界面的【登录】按钮登录VeighNa Elite Trader。在菜单栏中依次点击【系统】->【连接xxx】(xxx是自定义的接口名,若加载时填写的“CTP1”,则菜单栏中显示的就是【连接CTP1】),即可连接子账户接口。
连接成功以后,VeighNa Elite Trader主界面【日志】组件会立刻输出登陆相关信息,同时用户也可以看到对应的账号信息,持仓信息等相关信息。
此时已经可以在【市场深度交易】界面通过指定的账户进行委托了。